一、我国银行业不良贷款资产的特点分析（论文文献综述）
林丽君[1]（2021）在《A农商银行信贷风险控制研究》文中研究指明随着2020年新冠肺炎这场无硝烟战争的爆发,国内各行各业都受到了不同程度的影响,加之各种疫情防控货币政策的落地实施,导致市场上资产率下降的速度和程度远远高于负债成本率,影响了商业银行的收益,银行业将面临着资金来源不足、信贷风险上涨、不良贷款增多、贷款减值损失上升的危机。因此,国内商业银行的管理模式须随之改变,以应对市场风险,解决信贷危机,降低信贷风险。本文以A农商银行为例,在介绍相关概念和理论的基础上,分析A农商银行的信贷风险现状,通过查找相关数据对A农商银行的优势、组织架构和信贷经营情况进行分析,发现A农商银行存在不良贷款率偏高现象,进一步对A农商银行的信贷管理进行分析,发现其信贷风险控制存在银行风险控制措施不完善、“三道防线”联动不充分、信贷风险分析和识别不充分、银行从业人员水平有待提高和内控机制不健全等问题。对这些问题进行分析,发现形成原因分别为:A农商银行信贷风险管理的信息不对称、对信贷资金缺乏监督、信贷风险集中度高、信贷风险管理意识不强和风险管理组织体系不健全五个方面的原因。结合A农商银行风险控制现状设计了信贷风险控制优化方案,首先分析了信贷风险优化方案的目的、特点和设计原则并梳理了设计思路,其次分别从风险信息管理能力、信贷风险控制流程、贷款“三查”操作和监督四个方面提出信贷风险控制的优化建议,从文化、组织、技术和制度四个方面提出保障措施。使其在A农商银行内部实现其应有的价值,为我国银行业信贷风险控制提供理论依据和技术支撑,保证我国银行业资金安全,经济稳定发展。
秦昊[2]（2021）在《房贷利率调整对我国银行业系统性风险的影响研究》文中研究指明中国人民银行2019年第16号公告出台了存量贷款利率基准转换方案,随后我国房地产贷款利率计算进入全新的模式。相较于老式贷款基准利率的计息方式,新的贷款基础利率由两部分加和构成,一部分是LPR利率,另一部分是根据个人信贷情况由商业银行确定的加点数。一直以来,房贷利率变动与商业银行贷款息息相关,因此本次房贷利率换锚对商业银行系统性风险的影响也会产生变化。房地产行业的发展状况是一国经济发展的关键性指标之一,房地产市场积聚着大量国民财富的同时也关乎诸多社会现实问题。目前我国房地产市场正处在高速发展的时代,出现了一二线城市的房地产价格超出正常水平的现象。受制于人均收入差距,有些消费者把房产当做投资品,“炒房”现象一度火热。然而,收入较低的群体在不断攀升的房价面前连基本的住房需求都无法得到保障。为了给楼市降温,国家提出“房住不炒”的新理念,因地制宜,多策并举,以此促进国民经济的积极健康发展。本文基于我国房地产贷款利率变动及银行业系统性风险的现实情况,在对国内外相关研究文献梳理的基础上,结合当下房地产利率换锚的热点,研究我国房贷利率调整对银行业系统性风险的影响。首先对房地产贷款利率以及银行业系统性风险的相关理论和现实状况进行概括;其次构建了衡量银行业系统性风险的指标,引入相关经济变量,采用2017年1月-2020年6月的月度数据构建VAR模型,验证了房贷利率与银行业系统性风险之间存在长期稳定的正向相关关系。通过脉冲响应和方差分解探究房贷利率变动对银行业系统性风险的冲击性和方差贡献性,得出房贷利率变动对银行业系统性风险的影响总体可控的结论。此外,为了探究房贷利率变动前后对银行业系统性风险产生何种影响,选取2019年10月为政策时间节点,采用虚拟变量乘法回归模型进行分析。从结果来看,房贷利率调整之后明显地降低了银行业系统性风险。贷款基础利率的推行,在一定程度上可以有效缓解系统性风险。由此预测此次房贷利率调整对银行业产生正向影响,商业银行可以很好地适应并过渡。最后,根据研究结果提出相应建议。商业银行可以从严格贷款审批程序,分散房地产信贷业务风险,施行差异化的房地产贷款利率政策以及建立健全早期纠正体系和约束机制四个方面进行努力;房地产行业一方面需要多角度开辟房地产融资渠道并大力发展融资工具,另一方面需要建立自身风险预警机制;国家监管层需要发挥央行的主导作用,重点协调金融效率与安全之间的关系,严格把控“去杠杆”的强度,完善现有的监管评价体系以及加强对逆周期等管理工具的运用。
余姣[3]（2021）在《我国商业银行不良贷款处置研究 ——以萧山银行业金融机构为例》文中研究说明不良贷款处置对经济金融发展影响至关重要。近年来,我国银行业整体经营环境发生深刻变化,风险形势更为复杂,信用风险呈加速扩散态势。部分地区银行业发展速度和利润持续下降,不良贷款持续增加,成为经济金融转型中的“不能承受之重”,亟需疏通不良贷款“堰塞湖”,修复信贷“造血”功能,“输血”实体经济。因此对商业银行不良贷款处置加以深入研究,总结出不良贷款处置的相关经验,提出相关建议,有助于健全我国社会信用风险体系,降低商业银行的信用风险和经营风险,促进我国银行业金融机构的健康发展,具有重要的现实意义。文章首先基于国内外相关文献进行理论分析,建立了不良贷款处置理论体系。然后以萧山银行业不良贷款处置作为着眼点,以其为例,从萧山银行业不良贷款处置现状、处置模式、处置典型案例以及处置问题四部分内容开展研究。归纳整理了2013年-2019年萧山区经济、金融统计数据,研究宏观经济环境、银行机构控新能力、地方处置平台构建水平与不良贷款处置的相关性,发现萧山区恶劣的宏观环境以及不断新增的不良贷款阻碍了萧山银行业不良贷款的处置效率;通过资产管理公司整体打包转让是萧山银行业金融机构近几年的主要处置方式,其加快了萧山银行业不良贷款的处置速度。结合萧山银行业在不良贷款处置中三个典型案例,具体剖析在控制新增不良贷款、改善宏观环境以及引入资产管理公司等处置措施在具体实践中的运用。基于萧山银行业案例,本文从宏观环境、银行方面、企业方面三个层面对不良贷款处置开展理论研究,研究其理论作用机制。进一步比较分析传统处置模式、资产管理公司（AMC）模式、并购重组模式以及资产证券化模式的优、缺点,初步分析发现我国商业银行不良贷款处置最优模式须因时因地、综合运用,从宏观环境、银行、企业三个角度总结,即“良好的环境优化不良贷款处置空间,政府推动金融要素整合,银行加大不良贷款处置力度,企业以最大的诚信投身于风险化解”。在实证分析阶段,通过以全国银行业2014年-2019年度相关数据作为研究样本,对基于萧山银行业案例得出的假设进行描述性分析,并结合多种检验方式进行验证,证明假设成立,即“良好的经济环境对不良贷款处置有促进作用、加快构建处置平台对不良贷款处置有促进作用、新增不良贷款的减少对不良贷款处置有促进作用”,以期将个案结论推广至全国不良贷款处置。最终案例研究、理论分析与实证检验得到的结论一致,本文提出我国商业银行不良贷款处置着重强调因地制宜、全面考虑、多措并举,具体建议为:有效狙击新发不良,巩固不良贷款处置成效;加大失信打击力度,改善不良贷款处置信用环境;构建地方处置平台,拓宽处置渠道;加快金融案件审执,提升处置进程;综合运用多种手段,加大处置力度;多措并举困难帮扶,化解债务风险。
张凯[4]（2021）在《我国中小银行流动性风险监管法律制度研究》文中进行了进一步梳理流动性风险是商业银行面临的最重要、最致命、最隐蔽的风险之一。在商业银行的经营过程中,借短贷长的期限错配特征使得商业银行天然存在着发生流动性风险的可能性。随着我国宏观经济下行压力加大和整个金融市场的阵痛性改革的深化,中小银行的流动性风险隐患不断累积。特别是2019年以来,中小银行的流动性风险事件频发。包商银行被接管和破产、锦州银行战略重组以及营口沿海银行和河南伊川农村商业银行集中挤提事件等,充分暴露出我国中小银行在流动性风险管理中存在的突出问题。这些风险事件爆发后,银行业流动性出现较大波动,同业拆借成本飙升。因此,在以上复杂的金融市场国际和国内环境中,运用法律手段规制和监管中小银行流动性风险势在必行,同时还应该建立适用我国国情的流动性风险识别、预警、监测和控制法律体系和框架,这对于金融法律体系的完善具有十分重要的意义。中小银行的流动性风险是指中小银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。从国内外案例来看,一旦中小银行无法偿还一定规模的到期债务,便会发生流动性风险,这也是中小银行陷入困境的直接诱因,而对于中小银行来说,真正致命的是严重的流动性断裂。其诱发因素很多,可能是单纯的流动性风险本身也可能是信用风险、操作风险的传染机制导致。就我国中小银行的流动性风险本身而言,目前主要表现在以下三个方面:一是同业业务压缩和资产回表加剧中小银行流动性风险。二是资管新规及系列文件放大了中小银行期限错配风险。三是金融创新和利率市场化举措加剧银行存款流失风险。在流动性风险监管和控制过程中,出现了“市场失灵”和“政府失灵”的双重困境,因此,运用法律手段规制和监管并防范化解中小银行面临的流动性风险具有十分重要的现实意义和可操作性。巴塞尔银行监管委员会（以下简称巴塞尔委员会）《关于统一国际银行资本计算和资本标准的协议》（以下简称《巴塞尔协议Ⅰ》）和《新巴塞尔资本协议》（以下简称《巴塞尔协议Ⅱ》）以及《巴塞尔协议Ⅲ:后危机改革最终方案》（以下简称《巴塞尔协议Ⅲ》）都对商业银行的流动性风险给予高度关注,特别是《巴塞尔协议Ⅲ》,为加强银行流动性风险管理、控制流动性风险,除银行资本监管的三支柱外,还特别增加了流动性覆盖率（Liquidity Coverage Ratio,LCR）和净稳定资金比率（Net Stable Funding Ratio,NSFR）两个新的流动性风险监管重要指标。同时巴塞尔委员会还提出了其他辅助监测工具,包括合同期限错配、融资集中度、可用的无变现障碍资产以及与市场有关的监测工具等。在中小银行流动性风险的监管法律体系中,《商业银行法》《银行业监督管理法》以及《商业银行流动性风险管理办法》等都做出了规定,但是随着近几年金融业形势的变化,现有的法律制度还存在着以下几个方面的缺陷:一是监管理念滞后,二是监管法律位阶较低,三是监管方式过于僵化,四是监管体系不完善等。究其原因既有中小银行本身的原因也有宏观经济因素的原因,还有监管机构以及监管指标、监管方式和监管体系设计等方面的因素。中小银行吸储能力较弱,严重依赖同业融资,流动性管控压力较大。而有些中小银行的股东无视国家规定,关联交易甚至违规挪用中小银行的资金。同时,银行业正面临着前所未有的变革,互联网金融和金融科技的迅速发展和扩张,打破原有银行在金融市场中的垄断地位,金融科技的创新和普及令银行服务渠道、手段和服务内容发生巨大改变,全新的市场竞争态势让原有银行金融机构必须面对来自银行同业和新的非银行市场参与者的竞争。这些因素都使中小银行的流动性风险监管问题越来越复杂,越来越重要。基于全国多家中小银行流动性指标和数据的比较分析基础上,提出了我国应该学习借鉴巴塞尔委员会及其他国家相关文件,结合我国自身实际设置适配性分层流动性风险监管指标。在构建流动性风险法律监管体系过程中,需要多方面的配合。在宏观层面上,需要采取稳定的货币政策来解决根本原因过多的“加杠杆”造成的资金短缺和高利率。在微观层面上,银行应坚持回归原点,服务实体,专注于主营业务,并做好基于信贷的信贷业务,避免过度创新而导致不稳定。在中小银行流动性风险法律监管的理念方面应该贯彻适配性监管理念,即根据银行的风险特征和系统重要性来确定相适应的监管规则和监管行为。我国流动性监管法律制度的从无到有,是一个法律制度不断完善与创新的过程,更是维护金融安全、守住不发生系统性风险底线的坚持与努力。我国现行流动性监管制度体系,主要以较低层次规章和规范性文件为载体,存在政策依据过多、法律依据不足、不能适应当下金融市场深度融合等问题。为此,从进一步改革现行监管体制、使其更好适应我国金融市场深度融合、综合经营改革需求的角度,制定、修订相关金融法律,规定具有适配性的流动性监管统一规则与指标。
韩健鹏[5]（2021）在《中国商业银行经营效率比较研究》文中认为商业银行的经营效率不仅对其自身的发展具有重要的意义,其对于一国的金融体系、乃至总体经济的发展也具有至关重要的影响。本文从当前我国商业银行的客观实际情况出发,根据我国主流商业银行的主要分类情况,将商业银行按照国有大型商业银行、股份制银行和城市商业银行进行分类研究。在对以往对商业银行效率的研究进行梳理的基础上,首次将模糊理论引入研究,发展出增强型Russell超效率DEA模型,即考虑模糊数的非径向超效率DEA模型。通过增强型Russell超效率DEA模型对我国不同类型商业银行经营效率分别进行测度,从负债效率、资本效率、人力资源效率、金融科技效率以及规模效率等多个角度对我国商业银行经营效率进行测度及比较研究,并对其宏观、微观影响因素进行比较分析,从多个角度提出提升我国商业银行经营效率的建议。本文主要从四个方面对我国不同类型商业银行经营效率进行研究。首先,本文对银行效率理论及目前国内外对银行效率的研究成果及研究方法进行了梳理与归纳,对现有研究的特点与不足进行分析,确定了本文的研究方法,首次引入模糊理论,建立增强型Russell超效率DEA模型;二是通过增强型Russell超效率DEA模型对当前我国商业银行经营效率总体情况进行测度,得出目前我国商业银行经营效率总体状况,并分析了存在的问题;三是对我国商业银行经营效率影响因素进行分析。从宏观和微观两个角度,分别分析了国内生产总值增长率、监管政策、货币增长率、银行业市场结构、盈利能力、成本管理、风险控制、资产质量、资产规模、公司治理、产权结构等因素对我国商业银行经营效率的影响;四是从负债效率、资本效率以及其他资源效率三个角度对我国国有大型商业银行、股份制银行和城市商业经营效率进行比较分析,从而得出如下结论:一是在目前如市场占有率、货币政策、监管政策等外部环境以及金融科技、数字技术等新兴科技高速发展的背景下,在三类商业银行中,股份制银行具有最优的发展潜力。城市商业银行无法超越股份制银行,但其在一定时期内,可通过其自身特有的优势赶超国有大型商业银行,但从长期角度来看,国有大型商业银行仍较城市商业银行更具备发展潜力;二是国有大型商业银行市场占有率的下降,即其垄断地位的下降,对其经营效率的提升具有显着的促进作用;同时,提出加强科技创新,将各类业务有效与科技结合,完善风险管理机制,不断提高资产质量,积极推进业务多元化均衡发展,稳健提升经营效率,优化产权结构,完善商业银行体制机制建设,进一步完善市场价格体系,积极推进利率市场化改革等角度提出进一步提升我国商业银行经营效率的策略。在研究方法方面,本文通过将实证分析与规范分析相结合、定性分析与定量分析相结合的方法,从理论和实证两个层面对我国不同类型商业银行经营效率进行了比较分析。在效率测度方面,以定量分析法确定了商业银行的经营效率值,通过增强型Russell超效率DEA模型对我国不同类型商业银行经营效率进行测度,并进行比较分析。在影响因素分析方面,通过定性分析法确定商业银行经营效率的影响因素,然后,采用定量分析法对各影响因素对其的影响程度进行量化。从理论层面的角度来看,本文主要运用了经济学、货币金融学、资产负债管理理论、数据包络分析理论、经济效率理论等相关理论的概念与方法,对商业银行经营效率进行深入剖析与研究,发现从负债效率、资本效率和其他资源效率三个维度考察商业银行经营效率最能充分体现商业银行的经营效率的真实情况。在综合运用上述相关理论的基础上,本文从我国不同类型商业银行经营效率存在明显差异性的现实情况出发,并基于我国不同类型商业银行在其经营发展中所面临的不同问题与挑战以及宏观经济状况的变化对不同类型商业银行的影响程度存在差异性的现实情况,从多个维度研究并分析了我国不同类型商业银行的负债效率、资本效率和其他资源效率的现实情况与内在差异。
宋艳静[6]（2021）在《银行业开放对我国银行风险的影响研究 ——基于商业银行的微观证据》文中指出随着金融业双向开放的稳步推进,我国银行业开放的步伐持续加快。面对更加深层次、更加全面的开放局面,我国银行业发展面临着巨大的挑战,同时也将迎接新的发展机遇。在此背景下,银行业对外开放与银行风险的关系成为意义重大和亟待研究的问题。本文主要以我国银行业“引进来”和“走出去”为切入点,基于商业银行的微观证据,探究我国银行业对外开放对银行风险的影响。首先,本文系统的梳理了银行业对外开放和银行风险的国内外相关文献,分析了银行业开放对银行风险的影响机制。其次,采用实证分析的方法,基于我国157家商业银行2009-2019年的微观数据,以外资参股和境外投资分别作为银行业“引进来”和“走出去”的代理变量,检验了银行业对外开放对银行风险的影响效应。结果显示,其一,外资参股和境外投资对不同类型商业银行风险的影响存在较大差异。其二,银行业开放与商业银行风险之间并不是简单的线性关系,而是呈现非线性特征。具体来看,对于大型商业银行来说,外资参股与银行不良贷款率呈正“U”型关系;境外投资与银行风险Z值呈倒“U”型关系,与银行不良贷款率呈倒“N”型关系。对于中小型商业银行来说,外资参股与银行风险Z值呈倒“U”型关系;境外投资与银行风险Z值呈正“U”型关系,与银行不良贷款率呈倒“U”型关系。根据本文的研究结果,提出以下政策建议:其一,有效化解和管理银行自身风险。包括要处理好银行业开放与银行风险的动态关系,正确看待银行业开放对不同类型银行风险影响的差异性,有效应对银行业开放对银行风险的负面影响。其二,持续加强对银行业的监管。包括鼓励中小型商业银行“走出去”,关注中小型商业银行的稳健发展,监管部门要做好银行业“引进来”和“走出去”战略的风险防范措施。
熊骁[7]（2021）在《宏观审慎监管视角下商业银行信用风险压力测试及传染效应研究》文中进行了进一步梳理在全球经济高速发展的同时,金融风险不断增加,金融系统稳定性受到的冲击也越来越大。为了更好地管理金融风险、维护金融系统的稳定,金融监管理念由以前的重点关注微观金融机构的安全逐步转变为宏观审慎的监管理念,即在关注微观金融机构安全的同时着重保障整个金融系统的稳定,防止金融系统对经济体系的负外部溢出而采取的自上而下的监管模式。随着宏观审慎监管理念在实践过程中得到不断的发展和完善,为了保障整个金融系统的持续稳定运行,人们逐步意识到仅针对正常条件下的风险进行管理研究是不够的,还需要研究市场受压力冲击时,商业银行对于风险的应对能力与管理水平。因此压力测试作为一种新兴的信用风险管理技术正被逐渐引起重视,通过它能够分析市场经济遭受到不利冲击时,银行体系信用风险是否整体可控,以便商业银行等金融机构提前做好应急措施,尽可能地及时防范和化解风险,减小危机发生时对自身以及金融系统造成的不利影响,维护整个金融体系稳定。与此同时,宏观审慎监管的另一侧重点则要求金融监管当局在关注银行体系风险整体可控,银行体系整体稳定的同时,从部分的角度进行分析,还需要考虑到若某一家商业银行的风险环境发生变化,对于系统内其他银行所面临的风险环境产生的影响,避免该风险事件的不良影响通过传染效应在其他个体间进行扩散。因此在宏观审慎监管的背景下,保证银行业风险整体可控的同时,深刻理解银行体系内部各商业银行风险的传染效应,是我国商业银行风险管理不可或缺的一部分。本文以商业银行日常经营管理过程中面临的最常见、最主要一类风险——信用风险作为研究对象,在进行压力测试分析时,从整体角度选取商业银行不良贷款率作为承压指标,以相关的宏观经济变量作为压力因子,并基于CPV模型构建压力传导模型;而在压力情景生成模型的构建上,本文考虑到不同变量之间的关系,用VAR模型代替单变量模型,使研究结果与实际情况进一步吻合。其次,在估计压力测试结果的时候,本文考虑到干扰项相互之间也存在关联,不应该忽略,否则得到的结果并不准确。因此在研究中充分考虑了干扰项的作用,得到干扰项的协方差矩阵,并对其进行Cholesky分解,接下来运用蒙特卡洛模拟的方法得到在不同压力冲击情景下所对应的商业银行不良贷款率的模拟结果;最后,利用相应的模拟结果对不同压力冲击情景下商业银行信用风险的管理能力进行分析。在进行商业银行信用风险传染效应分析时,本文结合研究样本数据的可得性、模型的假设前提条件以及衡量效果等实际情况,首先选用KMV模型对商业银行的季度数据进行处理,构建信用风险度量指标,为信用风险传染效应的量化分析做铺垫。其次,为了较好地反映金融机构之间普遍存在的非对称以及尾部相关结构,本文根据所选数据特征和研究目的,从部分的角度出发,选取合适的copula函数对银行体系内部不同商业银行间的信用风险传染效应进行实证分析。最后,根据copula函数所得出的实证结果,为商业银行信用风险管理提出针对性的政策建议。通过实证分析,可以得出以下结论:（1）市场经济遭受到不利冲击时,将引起商业银行不良贷款率的上升,导致我国银行业整体的信用风险增大,但在不同冲击情况下的预期损失估计值均未超过贷款损失准备,说明目前我国商业银行体系整体的承压能力比较强,稳健性程度相对较高。（2）银行业整体、大型商业银行和股份制商业银行面临经济形势受到下行压力时导致信用风险增大所带来的预期损失呈现出不同特征,大型商业银行的预期损失最小,说明了大型商业银行有较强的抗风险能力。（3）在银行体系内部,信用风险传染效应呈现出不同的特征。平均而言,大型国有商业银行的信用风险传染效应要小于股份制商业银行信用风险的传染效应且其对应承压能力与信用风险的传染效应间呈现负相关关系,说明了大型国有商业银行信用风险管理能力要高于股份制商业银行信用风险的管理能力。（4）东部和中西部地区内部区域性商业银行的信用风险传染效应的强弱存在着较大差异,东部发达地区区域性商业银行之间信用风险的传染效应明显小于中西部欠发达地区区域性商业银行之间信用风险的传染效应,信用风险在区域内部区域性商业银行间的传染效应大小与区域经济发展水平存在负相关关系。
胡城滈[8]（2021）在《商业银行收入结构多元化对风险影响研究》文中研究指明近年来,中国经济发展步入“新常态”,国内商业银行长期以来依赖信贷利差的单一盈利模式变得不可持续。因此发展多元化收入结构,提高非利息收入占比,成为商业银行转型方向。中国商业银行在不断探索多元化经营,突破传统商业银行业务界限的过程中,收入结构逐渐形成复杂化和多样化的特征。因此,本文研究商业银行多元化收入结构对风险的影响,能够为金融行业的风险防控和安全稳定提供重要的借鉴重要意义。本文基于中国35家上市商业银行2012-2019年的面板数据,研究商业银行收入结构多元化如何影响风险。首先,对研究国内外银行多元化经营造成绩效、风险影响的相关文献及相关理论进行梳理;其次,对商业银行多元化的发展历程、特征以及风险状况进行分析;然后,采用系统广义矩估计（GMM）方法,从多元化收入、非利息收入占比这两个角度,考察商业银行收入结构多元化对各种风险的影响,并讨论了国有、股份制以及城市、农村商业银行的收入结构多元化对各种风险影响的异质性;最后,基于文中商业银行收入结构变迁及银行业风险管控的分析,结合实证分析对全文的研究结论进行归纳总结,并据此对中国商业银行开展多元化经营提出建议。研究结果显示,多元化经营可以降低商业银行的盈利波动性,增加风险调整绩效回报,并且有助于降低流动性风险。同时,虽然不良贷款率会所有上升,但是多元化的经营可以带来的规模扩张和盈利能力增长,使得贷款损失准备和计提拨备金更为充足,有效抵冲了不良贷款攀升带来的影响,从而整体信用风险得到有效的控制。对于破产风险,多元化经营也起到了有效抵御作用。商业银行非利息收入占比的提升,会增加净资产回报的波动性和流动性风险,并导致不良贷款增速高于净资产;同时,也使贷款损失准备金计提更为充裕,一定程度上缓释了信用风险。不同类别的银行,收入结构多元化对各种风险的影响,具有异质性。多元化经营能够显着降低国有银行的流动性风险,但不能很好地分散信用风险;对于股份制银行,多元化经营降低了盈利的波动性和信用风险,却不能分散流动性风险,且非利息收入占比的提升会增加其不良贷款率;对于城市商业银行,多元化经营能够有效缓释流动性风险但会增加信用风险;对于农村商业银行,多元化经营会显着增加盈利的波动性,也会增加信用风险,但会缓释流动性风险并增加资本充足率。
吴庭[9]（2020）在《商业银行信贷资产证券化动机与决策研究》文中认为商业银行通常采用外部融资方式来缓解流动性风险和信用风险,其中,信贷资产证券化是商业银行以资产支持证券形式筹集资金的外部融资方式,信贷资产证券化的有效运用对改善商业银行经营效率具有重要作用。2012年我国信贷资产证券化试点重启后,商业银行信贷资产证券化发行规模以2016年为界出现显着分段特征,正常类资产证券化和不良资产证券化发展态势迥异,不同类型商业银行发行频率与发行量差异明显。因此,为促进我国商业银行信贷资产证券化健康、可持续发展,有必要深入研究商业银行在面对融资决策时选择实施信贷资产证券化的动机和条件。国外商业银行信贷资产证券化发展比较成熟,关于其动机的研究主要围绕流动性风险管理、信用风险管理和改善盈利能力等三个方面展开,研究文献丰富且结论总体比较一致,但我国商业银行信贷资产证券化的动因和影响因素是什么,有哪些特殊性和融资策略优化路径等问题尚有进一步研究空间。国内学术界针对我国商业银行信贷资产证券化动机的研究主要始于2012年试点重启前后,但针对上述三个动机并未形成统一观点,研究的连续性和系统性不足,对信贷资产证券化决策条件的研究也有待深化。基于此,本文将现阶段我国信贷资产证券化作为研究对象建立基于动机的融资决策模型,重点研究不同动机对商业银行选择实施信贷资产证券化决策的影响以及决策条件和相应的融资策略,并对模型假设的理论动机进行实证检验。不同于国外市场,我国将正常类资产证券化和不良资产证券化分开发行且当前市场以正常类资产证券化发行为主;另一方面我国政府对起步阶段的市场实施以风险自留规则为核心的严格监管。因此,本文首先以正常类资产证券化为研究对象,基于资产证券化动因理论和决策理论设定商业银行主动选择融资工具应对流动性风险和信用风险冲击为研究场景,引入风险自留规则作为重要监管变量,运用线性规划方法构建以融资成本最小化为目标的商业银行融资决策理论模型,研究不同动机对商业银行信贷资产证券化决策的影响,分析不同情境下商业银行选择正常类信贷资产证券化融资的条件和策略。然后选择47家上市商业银行为研究样本,根据发行规模将数据期间划分为尝试期（2013-2016）和起步期（2017-2019）,选取度量商业银行流动性风险管理、信用风险管理和盈利能力的代表性指标,区分国有银行、股份制银行和城市商业银行三种类型,应用Logistic回归模型分析我国商业银行实施信贷资产证券化的动机,检验融资决策理论模型在我国的适用性。在此基础上针对我国不良资产证券化长期低迷的状况,依据不良资产的特点以资产折价率为关键变量构建不良资产融资决策模型,采用拉格朗日乘子法在有约束的最优化Kuhn-Tucker条件下,研究商业银行选择不良资产证券化融资的条件,并使用我国商业银行全部86组不良资产证券化数据分析市场发展滞后的原因。主要研究结论:（1）基于动机差异的融资决策模型分别给出了商业银行在流动性风险主导、信用风险主导以及两类风险相对均衡三种情境下选择正常类资产证券化融资的决策条件和相应融资策略,同时发现风险自留监管规则使信贷资产证券化替代附属债务融资的条件更加严格;（2）我国商业银行信贷资产证券化的主要动机包括改善盈利能力、流动性风险管理和信用风险管理,但不同发展阶段商业银行信贷资产证券化动机不同,这三类动机随着我国市场的发展逐步出现,不同类型商业银行信贷资产证券化动机存在差异,货币政策的变化也影响商业银行信贷资产证券化的动机;（3）不良资产融资决策模型给出了商业银行实施不良资产证券化融资的决策条件,并发现资产折价率是影响商业银行选择不良资产证券化融资的重要因素,高折价率导致我国不良资产证券化不具备降低融资成本和缓释信用风险的作用,抑制了商业银行的实施意愿。主要创新点包括:（1）针对我国市场和监管环境建立基于动机的融资决策模型,在理论层面研究动机差异和风险自留监管规则对商业银行信贷资产证券化决策的影响,并分析商业银行选择正常类信贷资产证券化融资的决策条件和相应融资策略,分析框架与研究结论可作为商业银行运用信贷资产证券化的决策依据;（2）引入货币政策变量,使用与信贷资产证券化发行周期更为匹配的季度数据,分阶段、分银行类型实证研究我国2012年以来上市商业银行信贷资产证券化决策动机,丰富了相关领域的研究成果;（3）建立不良资产融资决策模型研究商业银行实施不良资产证券化融资的决策条件,并通过对我国商业银行不良资产证券化数据的分析,结合理论模型论证市场发展滞后的原因,拓展了不良资产证券化的研究思路。
马妍妮[10]（2020）在《审慎监管对商业银行经营效率影响研究》文中提出商业银行经营效率的提升是推动银行业可持续发展的内在动力,也是优化金融资源配置与促进金融服务实体经济的关键所在。随着我国经济步入新常态,进一步深化金融供给侧结构性改革与增强商业银行服务实体经济能力,商业银行经营效率的重要性逐渐凸显。因此,商业银行未来如何进一步提高经营效率是学术界所关注的问题之一。值得注意的是,2008年全球金融危机爆发以后,我国金融监管部门充分意识到防范商业银行系统性风险与加强对商业银行审慎监管的重要性。十九大报告强调:“健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线。”一直以来,我国金融监管部门对商业银行实施相对严格的审慎监管要求。审慎监管是商业银行稳健发展的必要条件,是商业银行开展经营活动所遵循的核心监管标准。审慎监管的实施能够有效地识别与遏制商业银行风险,确保商业银行在稳定的体系内合规开展各项经营活动。此外,商业银行监管目标不仅是防范金融危机,还包括促进金融资源的有效配置,即注重银行效率与发展。良好的审慎监管政策能够促进银行体系的有效运行,进而提升银行经营效率。鉴于此,在防范系统性金融风险、增强金融服务实体经济与推动经济高质量发展的背景下,当前审慎监管能否提升商业银行经营效率这一问题显得尤为重要。那么,在审慎监管背景下不同类型商业银行经营效率的变化趋势如何?审慎监管中相应的监管工具对商业银行经营效率产生促进还是抑制作用,审慎监管工具的微观影响效应是否一致?这些是本文探讨的主要问题。本文在众多学者研究成果的基础之上,形成了研究我国审慎监管对商业银行经营效率影响的理论框架,并且利用2011—2018年29家A股上市商业银行面板数据,从静态与动态的角度分别采用三阶段DEA模型与三阶段DEA-Malmquist模型来测算审慎监管条件下商业银行经营效率,并运用系统GMM估计方法与面板门槛模型实证考察了主要审慎监管工具对我国商业银行经营效率的影响。得出如下结论:（1）审慎监管政策逐渐完善并且商业银行相应监管指标均高于最低标准。随着审慎监管政策逐步发展,已形成相对完善的宏观审慎评估体系,进一步加强金融监管协调与维护金融稳定。目前,商业银行资本、杠杆率、流动性、贷款损失准备监管中相应指标基本达标,这对维护商业银行稳健经营起到积极作用。但商业银行仍需根据其创新行为以及潜在风险,持续遵循审慎监管要求。（2）基于财务角度审慎监管实施以来商业银行经营效率呈现下降趋势。基于财务指标法,研究发现审慎监管实施以来,商业银行的收益与成本、流动性、资产质量与安全以及发展能力等方面的部分财务指标呈现下降趋势,特别是收益及发展能力指标下降趋势较为明显,并且不同类型商业银行的单一财务指标存在显着差异。从收益与成本、流动性、资产质量与安全以及发展能力等方面,基于改进的熵值法评价模型,研究发现审慎监管实施之后不同类型商业银行经营效率水平均出现下降趋势,随后大型与城市商业银行经营效率有所提升。通过改进的熵值法评价模型,发现2018年大型、城市与农村商业银行经营效率水平差异不明显。基于经济（财务）角度,2018年不同类型商业银行中股份制商业银行经营效率相对较低。（3）审慎监管条件下不同类型商业银行经营效率存在较为明显差异。第二阶段SFA模型的回归结果表明,对环境变量与随机变量调整是十分有必要的。经调整后的三阶段DEA模型与三阶段DEA-Malmquist模型的效率值均发生一定变化。商业银行经营效率的静态结果表明规模效率的变动是影响商业银行经营效率的主要因素。基于三阶段DEA模型,不同类型商业银行经营效率的数值存在明显差异,综合技术效率排名为:大型商业银行>股份制商业银行>城市商业银行>农村商业银行。商业银行经营效率的动态结果显示,从截面分析,大多数商业银行全要素生产率大于1,其中技术效率基本未偏离生产前沿面,可见,商业银行全要素生产率的变动主要源于技术进步指数的变化。此外,大型与股份制商业银行的技术效率指数与技术进步指数之间差异并不明显,而城市与农村商业银行的技术效率指数明显高于技术进步指数,并且只有股份制商业银行技术进步指数大于1。从时间序列分析,2012-2018年不同类型商业银行的全要素生产率变化存在一定差异。股份制与城市商业银行的全要素生产率波动较为频繁,其他类型商业银行全要素生产率经历了上升-下降-上升的过程。进一步研究商业银行经营效率的演进分析。根据变异系数的变化并不能判断是否为σ收敛。但是根据绝对β收敛检验与条件β收敛检验,研究发现存在绝对β收敛与条件β收敛。（4）审慎监管对商业银行经营效率产生一定影响且存在多种影响机制。就整体回归结果而言,审慎监管工具中资本充足率、流动性比例以及贷款拨备率对商业银行经营效率的提升产生积极作用,而杠杆率与经营效率之间存在明显负相关关系。整体来看,审慎监管工具对商业银行经营效率的影响不具有一致性,但多数审慎监管工具对经营效率具有显着促进作用。对于异质性回归结果,将样本商业银行分为大中型商业银行与小型商业银行进行实证检验。研究发现资本充足率、流动性比例均对大中型商业银行经营效率起到显着的促进作用。对于小型商业银行而言,资本充足率对经营效率具有积极影响,而杠杆率、贷款拨备率对小型商业银行经营效率具有负效应。进一步通过面板门槛检验研究发现,审慎监管工具中杠杆率、流动性比例和贷款拨备率对商业银行经营效率的影响存在单一门槛,即杠杆率、流动性比例和贷款拨备率与商业银行经营效率之间存在非线性关系,而资本充足率与商业银行经营效率之间并未通过门槛检验,表明两者之间不存在非线性关系。此外,审慎监管对商业银行经营效率影响存在多种影响机制。稳定性机制是审慎监管促进商业银行经营效率提升的重要机制。资本充足率、流动性比例以及贷款拨备率能够通过稳定性作用于商业银行经营效率。从业务结构视角来看,杠杆率监管对商业银行业务结构产生约束效应。当业务结构优化程度降低时,杠杆率对商业银行经营效率的负面影响更加显着。此外,审慎监管中资本充足率、杠杆率通过盈利能力的改变导致商业银行经营效率发生变化,即随着盈利能力的下降,在一定程度上弱化了资本充足率对商业银行经营效率的正向作用,同时,杠杆率对商业银行经营效率的抑制效应显着增强。最后,为了进一步提升商业银行经营效率,基于商业银行视角,本文根据前文的定性与定量分析所得出的研究结论,提出相应的对策建议。商业银行应树立审慎经营理念、明确自身战略定位、科学调控审慎监管指标、重视金融科技发展、提高经营稳健性、推进业务转型与创新、增强信息披露力度、把握金融开放机遇与加强人才队伍建设。
二、我国银行业不良贷款资产的特点分析（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、我国银行业不良贷款资产的特点分析（论文提纲范文）
（1）A农商银行信贷风险控制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究的目的、内容及方法 |
| 1.2.1 研究目的及内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 国内外文献综述 |
| 1.3.1 商业银行信贷风险的研究 |
| 1.3.2 信用风险度量模型 |
| 1.3.3 文献述评 |
| 1.4 创新点 |
| 第二章 相关概念及理论基础 |
| 2.1 概念界定 |
| 2.1.1 信贷风险 |
| 2.1.2 信贷风险控制 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 内部控制理论 |
| 2.2.2 全面风险管理理论 |
| 2.2.3 信息不对称理论 |
| 第三章 A农商银行概况及信贷风险控制现状分析 |
| 3.1 A农商银行概述 |
| 3.1.1 A农商银行基本情况 |
| 3.1.2 A农商银行组织架构 |
| 3.2 A农商银行经营现状 |
| 3.3 A农商银行信贷风险的来源 |
| 3.4 A农商银行风险控制现状 |
| 3.4.1 A农商银行风险控制管理制度 |
| 3.4.2 A农商银行信贷流程 |
| 第四章 A农商银行信贷风险控制存在的问题及原因分析 |
| 4.1 A农商银行信贷风险控制的问卷调查设计 |
| 4.2 A农商银行信贷风险控制存在的问题 |
| 4.2.1 银行风险控制措施不完善 |
| 4.2.2 “三道防线”联动不充分 |
| 4.2.3 信贷风险分析和识别不充分 |
| 4.2.4 银行从业人员水平有待提高 |
| 4.2.5 内控机制不健全 |
| 4.3 A农商银行信贷风险控制存在的问题成因 |
| 4.3.1 信贷风险管理的信息不对称 |
| 4.3.2 对信贷资金缺乏监督 |
| 4.3.3 信贷风险集中度高 |
| 4.3.4 信贷风险管理意识不强 |
| 4.3.5 风险管理组织体系不健全 |
| 第五章 A农商银行信贷风险控制优化方案设计 |
| 5.1 优化方案的目的、特点、核心与设计原则 |
| 5.1.1 优化方案的目的 |
| 5.1.2 优化方案的特点 |
| 5.1.3 优化方案的核心 |
| 5.1.4 优化方案的设计原则 |
| 5.2 优化方案的内容 |
| 5.2.1 优化信贷风险控制流程 |
| 5.2.2 优化贷款“三查”操作 |
| 5.2.3 优化信贷风险控制的监督 |
| 5.3 风险控制优化方案实施的预计效果 |
| 第六章 A农商银行信贷风险控制优化方案实施的保障措施 |
| 6.1 文化保障 |
| 6.2 组织保障 |
| 6.3 技术保障 |
| 6.4 制度保障 |
| 第七章 结论与展望 |
| 7.1 主要结论 |
| 7.2 不足与展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录一 调查问卷 |
| 附录二 访谈记录 |
| 攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果 |
（2）房贷利率调整对我国银行业系统性风险的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 国内外研究综述 |
| 1.3.1 国外文献综述 |
| 1.3.2 国内文献综述 |
| 1.3.3 文献述评 |
| 1.4 论文的研究内容与方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.5 主要工作和创新 |
| 1.6 论文的基本框架 |
| 第2章 房地产贷款利率与银行业系统性风险理论分析 |
| 2.1 房地产贷款利率理论分析 |
| 2.1.1 房地产贷款利率概念 |
| 2.1.2 贷款基础利率(LPR)理论分析 |
| 2.2 银行业系统性风险理论分析 |
| 2.2.1 银行业系统性风险概念 |
| 2.2.2 银行业系统性风险成因 |
| 2.2.3 银行业系统性风险评价指标 |
| 2.3 房贷利率对银行业系统性风险传导机制分析 |
| 2.3.1 银行系统传导机制分析 |
| 2.3.2 宏观经济传导机制分析 |
| 2.3.3 证券市场传导机制分析 |
| 2.4 小结 |
| 第3章 房地产贷款发展与银行业系统性风险现状分析 |
| 3.1 我国房地产市场现状分析 |
| 3.1.1 房地产市场发展历程 |
| 3.1.2 不同类型的房地产价格变动 |
| 3.2 我国房地产贷款现状分析 |
| 3.2.1 房地产贷款总体状况 |
| 3.2.2 房地产贷款利率现状分析 |
| 3.3 银行业系统性风险现状分析 |
| 3.3.1 银行体系的总特征 |
| 3.3.2 银行业安全性现状分析 |
| 3.3.3 银行业不良资产现状分析 |
| 3.3.4 银行业盈利性现状分析 |
| 3.4 小结 |
| 第4章 房贷利率调整对银行业系统性风险影响的实证分析 |
| 4.1 变量选取和数据来源 |
| 4.1.1 被解释变量的选取 |
| 4.1.2 解释变量的选取 |
| 4.2 房贷利率调整对银行业系统性风险影响的实证研究 |
| 4.2.1 平稳性检验 |
| 4.2.2 构建VAR模型 |
| 4.2.3 脉冲响应和方差分解 |
| 4.2.4 构建虚拟变量乘法模型 |
| 4.3 实证结论 |
| 4.4 小结 |
| 第5章 防范银行业系统性风险的对策建议 |
| 5.1 商业银行层面 |
| 5.2 房地产行业层面 |
| 5.3 国家监管层面 |
| 5.4 小结 |
| 第6章 结论与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 |
（3）我国商业银行不良贷款处置研究 ——以萧山银行业金融机构为例（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景及意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 选题意义 |
| 1.2 问题的提出 |
| 1.3 研究内容与研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 研究框架与技术路线 |
| 1.4.1 研究框架 |
| 1.4.2 技术路线 |
| 1.5 创新点 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 不良贷款的相关研究 |
| 2.1.1 不良贷款的分类 |
| 2.1.2 不良贷款形成的理论 |
| 2.1.3 不良贷款形成的影响因素 |
| 2.2 不良贷款处置研究 |
| 2.2.1 国外学者关于不良贷款处置的相关研究 |
| 2.2.2 国内学者关于不良贷款处置的几种模式 |
| 2.3 文献述评 |
| 3 案例研究 |
| 3.1 萧山银行业不良贷款概况及选取案例依据 |
| 3.1.1 萧山银行业不良贷款情况简介 |
| 3.1.2 案例选择原因 |
| 3.2 萧山银行业不良贷款处置情况研究 |
| 3.2.1 萧山银行业不良贷款处置的宏观环境情况 |
| 3.2.2 萧山银行业不良贷款的控新情况 |
| 3.2.3 萧山银行业不良贷款的处置方式分析 |
| 3.3 萧山银行业不良贷款处置研究 |
| 3.3.1 宏观环境层面 |
| 3.3.2 银行(借款人)层面 |
| 3.3.3 企业(贷款人)层面 |
| 3.4 典型案例 |
| 3.4.1 案例一:行业发展呈劣势,成功转型找生机 |
| 3.4.2 案例二:成功隔断担保链、避免一轮新发不良 |
| 3.4.3 案例三:引入资产管理公司,企业成功破产重组 |
| 3.4.4 小结 |
| 3.5 萧山银行业不良贷款处置存在问题 |
| 3.5.1 经济增势疲软影响处置进度 |
| 3.5.2 不良贷款反弹影响处置成效 |
| 3.5.3 处置方式瓶颈影响处置效果 |
| 3.6 案例小结 |
| 4 我国商业银行不良贷款处置理论研究 |
| 4.1 理论基础 |
| 4.1.1 博弈理论 |
| 4.1.2 梯形模糊决策理论 |
| 4.1.3 资产证券化理论 |
| 4.2 理论分析 |
| 4.2.1 宏观因素方面 |
| 4.2.2 银行(贷款人)方面 |
| 4.2.3 企业(借款人)方面 |
| 4.3 处置模式探索 |
| 4.3.1 传统处置模式 |
| 4.3.2 资产管理公司(AMC)模式 |
| 4.3.3 并购重组模式 |
| 4.3.4 资产证券化模式 |
| 4.3.5 小结 |
| 5 实证分析 |
| 5.1 模型构建 |
| 5.1.1 研究假设提出 |
| 5.1.2 主要变量定义和度量 |
| 5.1.3 样本选取与数据来源 |
| 5.2 经济环境、处置平台构建水平和控新水平对不良贷款影响的实证分析 |
| 5.2.1 相关性分析 |
| 5.2.2 拟合度检验 |
| 5.2.3 多重共线性检验 |
| 5.2.4 稳健性检验 |
| 5.3 小结 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 对我国商业银行不良贷款处置的对策建议 |
| 6.2.1 有效阻击新发不良,巩固处置成效 |
| 6.2.2 加大失信打击力度,改善处置环境 |
| 6.2.3 构建地方处置平台,拓宽处置渠道 |
| 6.2.4 加快金融案件审执,提升处置进程 |
| 6.2.5 综合运用多种手段,加大处置力度 |
| 6.2.6 多措并举困难帮扶,化解债务风险 |
| 6.3 存在不足 |
| 参考文献 |
（4）我国中小银行流动性风险监管法律制度研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实践意义 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 关于中小银行规模和度量状况的研究 |
| 1.3.2 关于中小银行流动性风险衍生的研究 |
| 1.3.3 关于银行业流动性风险法律监管实践的研究 |
| 1.3.4 关于中小银行流动性与法律监管政策的研究 |
| 1.3.5 关于危机后流动性风险法律监管改革的研究 |
| 1.4 研究框架与逻辑思路 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.5.1 历史研究法 |
| 1.5.2 实证研究法 |
| 1.5.3 比较研究法 |
| 1.5.4 数据分析研究法 |
| 1.6 论文的创新与不足 |
| 1.6.1 论文的创新之处 |
| 1.6.2 论文的不足之处 |
| 第2章 中小银行流动性风险监管概述 |
| 2.1 中小银行流动性风险的概念界定 |
| 2.1.1 中小银行及流动性风险内涵外延 |
| 2.1.2 中小银行流动性风险的构成要素 |
| 2.1.3 中小银行流动性风险的外在表现 |
| 2.2 中小银行流动性风险的形成机理 |
| 2.2.1 存款挤兑与流动性短缺 |
| 2.2.2 违约冲击与流动性转移 |
| 2.2.3 同质资产与流动性危机 |
| 2.3 中小银行流动性风险的现实特征 |
| 2.3.1 同业业务压缩和资产回表加剧中小银行流动性风险 |
| 2.3.2 资管新规及系列文件放大了中小银行期限错配风险 |
| 2.3.3 金融创新和利率市场化举措加剧银行存款流失风险 |
| 2.4 小结 |
| 第3章 中小银行流动性风险法律监管逻辑起点 |
| 3.1 中小银行流动性风险法律监管的理论基础 |
| 3.1.1 成本收益理论 |
| 3.1.2 国家适度干预理论 |
| 3.1.3 金融监管辩证理论 |
| 3.2 中小银行流动性风险的“市场失灵” |
| 3.2.1 市场不完全——资金流动性下降 |
| 3.2.2 竞争不充分——资产负债表衰退 |
| 3.2.3 信息不对称——金融危机的源泉 |
| 3.3 中小银行流动性风险的“政府失灵” |
| 3.3.1 流动性风险金融监管权错位 |
| 3.3.2 风险监管指标设计的趋同化 |
| 3.3.3 对流动性分层现象关注不够 |
| 3.3.4 宏观审慎监管政策框架缺失 |
| 3.4 小结 |
| 第4章 中小银行流动性风险法律监管实证研析 |
| 4.1 中小银行流动性风险典型案例研判 |
| 4.1.1 包商银行破产案 |
| 4.1.2 锦州银行重组案 |
| 4.2 中小银行流动性风险的诱致因素 |
| 4.2.1 宏观经济形势因素 |
| 4.2.2 公司治理体系因素 |
| 4.2.3 资产负债结构因素 |
| 4.2.4 其他风险转化因素 |
| 4.3 中小银行流动性风险典型案例启示 |
| 4.3.1 建立回应银行差异化发展的流动性风险监管体系 |
| 4.3.2 全面应对防范和化解系统性金融风险的现实挑战 |
| 4.3.3 优化中央和地方金融监管权配置和监管协调机制 |
| 4.4 小结 |
| 第5章 中小银行流动性风险监管的法律制度检省 |
| 5.1 中小银行流动性风险监管法律制度现状 |
| 5.1.1 中小银行流动性风险监管法律的演进 |
| 5.1.2 中小银行流动性风险监管的法律规范 |
| 5.1.3 中小银行流动性风险监管的法律主体 |
| 5.2 中小银行流动性风险监管法律制度缺陷 |
| 5.2.1 中小银行流动性风险监管法律理念滞后 |
| 5.2.2 中小银行流动性风险监管法律位阶较低 |
| 5.2.3 中小银行流动性风险监管方式过于僵化 |
| 5.2.4 中小银行流动性风险监管法律体系有待完善 |
| 5.3 中小银行流动性风险监管法律制度缺陷的成因 |
| 5.3.1 中小银行资金来源的稳定性受到冲击 |
| 5.3.2 中小银行表外业务创新加剧期限错配 |
| 5.3.3 中小银行混业经营使系统性风险增大 |
| 5.3.4 影子银行不断削弱金融监管法律效力 |
| 5.4 中小银行流动性风险监管法律制度的框架体系 |
| 5.4.1 中小银行流动性风险监管法律制度的目标 |
| 5.4.2 中小银行流动性风险监管法律制度的内容 |
| 5.4.3 中小银行流动性风险监管法律制度的框架 |
| 5.5 小结 |
| 第6章 中小银行流动性风险监管法律制度完善 |
| 6.1 中小银行流动性风险监管理念的校正 |
| 6.1.1 确立适配性监管理念 |
| 6.1.2 确立穿透式监管理念 |
| 6.1.3 确立宏观审慎与微观审慎并重的监管理念 |
| 6.2 中小银行流动性风险监管方式的强化 |
| 6.2.1 强化迈向市场化的金融监管方式 |
| 6.2.2 强化单体性金融机构的监管方式 |
| 6.2.3 强化审慎性和连贯性的监管方式 |
| 6.3 中小银行流动性风险监管体系的完善 |
| 6.3.1 重构中小银行流动性风险法律监管框架 |
| 6.3.2 重设具有创新性意识的适配性监管指标 |
| 6.3.3 重识中小银行流动性风险监测预警机制 |
| 6.3.4 重置中小银行流动性风险应急管理措施 |
| 6.4 小结 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 |
（5）中国商业银行经营效率比较研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究的目的与意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 商业银行经营效率研究方法文献综述 |
| 1.2.2 商业银行前沿效率研究文献综述 |
| 1.2.3 商业银行规模效率研究文献综述 |
| 1.2.4 商业银行范围效率研究文献综述 |
| 1.2.5 商业银行经营效率影响因素文献综述 |
| 1.3 论文主要框架与研究方法 |
| 1.3.1 主要框架 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新点与不足之处 |
| 1.4.1 论文的创新点 |
| 1.4.2 论文的不足之处 |
| 第2章 理论研究 |
| 2.1 效率理论 |
| 2.1.1 效率的概念 |
| 2.1.2 古典政治经济学中的效率理论 |
| 2.1.3 新古典经济学的价格均衡效率理论 |
| 2.1.4 边际学派的效率理论 |
| 2.1.5 福利经济学效率理论 |
| 2.1.6 X效率理论 |
| 2.2 银行经营效率理论 |
| 2.2.1 商业银行经营效率的概念 |
| 2.2.2 西方经济理论中的银行经营效率 |
| 2.2.3 《资本论》对银行经营效率的阐述 |
| 2.2.4 银行经营效率的类别 |
| 2.2.5 本文对商业银行经营效率的分类 |
| 2.3 商业银行资产负债管理理论 |
| 2.3.1 商业性贷款理论 |
| 2.3.2 资产可转换性理论 |
| 2.3.3 预期收入理论 |
| 2.3.4 存款理论 |
| 2.3.5 购买理论 |
| 2.3.6 销售理论 |
| 2.4 数据包络分析理论 |
| 2.4.1 数据包络分析(DEA) |
| 2.4.2 超效率DEA模型 |
| 2.5 增强型Russell超效率DEA模型构建 |
| 2.5.1 模糊理论 |
| 2.5.2 隶属函数 |
| 2.5.3 模糊非径向超效率DEA模型 |
| 2.5.4 增强型Russell超效率DEA模型 |
| 2.5.5 存在非期望产出的模糊增强型Russell测度方法 |
| 2.6 本章小节 |
| 第3章 中国商业银行总体经营效率比较分析 |
| 3.1 中国银行业发展总体现状 |
| 3.1.1 中国商业银行发展格局及特点 |
| 3.1.2 不同类型商业银行发展现状 |
| 3.2 中国商业银行总体经营效率测度 |
| 3.2.1 测度方法选择 |
| 3.2.2 效率测度相关概念界定 |
| 3.2.3 变量选取与数据说明 |
| 3.2.4 基于增强型Russell超效率DEA模型的中国商业银行经营效率静态分析 |
| 3.2.5 基于随机前沿法的中国商业银行经营效率动态分析 |
| 3.3 中国商业银行总体经营效率比较分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 不同类型商业银行负债效率比较分析 |
| 4.1 商业银行负债管理 |
| 4.1.1 商业银行负债的界定 |
| 4.1.2 商业银行负债的作用 |
| 4.1.3 商业银行负债业务 |
| 4.2 国有大型商业银行负债效率分析 |
| 4.2.1 指标选择与效率测度 |
| 4.2.2 实证分析 |
| 4.3 股份制银行负债效率分析 |
| 4.3.1 指标选择与效率测度 |
| 4.3.2 实证分析 |
| 4.4 城市商业银行负债效率分析 |
| 4.4.1 指标选择与效率测度 |
| 4.4.2 实证分析 |
| 4.5 国有大型商业银行、股份制银行、城市商业银行负债效率比较分析 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 不同类型商业银行资本效率比较分析 |
| 5.1 商业银行资本管理 |
| 5.1.1 商业银行资本构成 |
| 5.1.2 商业银行资本管理的意义 |
| 5.2 国有大型商业银行资本效率分析 |
| 5.2.1 指标选择与效率测度 |
| 5.2.2 国有大型商业银行资本效率实证分析 |
| 5.3 股份制银行资本效率分析 |
| 5.3.1 指标选择与效率测度 |
| 5.3.2 股份制银行资本效率实证分析 |
| 5.4 城市商业银行资本效率分析 |
| 5.4.1 指标选择与效率测度 |
| 5.4.2 城市商业银行资本效率实证分析 |
| 5.5 国有大型商业银行、股份制银行、城市商业银行资本效率比较分析 |
| 5.5.1 资本结构影响因素分析 |
| 5.5.2 资本效率比较分析 |
| 5.6 本章小结 |
| 第6章 不同类型商业银行其他资源效率比较分析 |
| 6.1 商业银行其他经营资源效率 |
| 6.1.1 人力资源效率 |
| 6.1.2 金融科技效率 |
| 6.1.3 规模效率 |
| 6.2 国有大型商业银行其他资源效率分析 |
| 6.2.1 指标选择与效率测度 |
| 6.2.2 实证分析 |
| 6.3 股份制银行其他资源效率分析 |
| 6.3.1 指标选择与效率测度 |
| 6.3.2 实证分析 |
| 6.4 城市商业银行其他资源效率分析 |
| 6.4.1 指标选择与效率测度 |
| 6.4.2 实证分析 |
| 6.5 国有大型商业银行、股份制银行、城市商业银行其他资源效率比较分析 |
| 6.6 本章小结 |
| 第7章 中国商业银行经营效率影响因素分析 |
| 7.1 中国商业银行经营效率宏观影响因素理论分析 |
| 7.1.1 监管政策 |
| 7.1.2 经济增长 |
| 7.1.3 货币政策 |
| 7.1.4 市场结构 |
| 7.2 中国商业银行经营效率微观影响因素理论分析 |
| 7.2.1 盈利能力 |
| 7.2.2 成本管理 |
| 7.2.3 风险控制 |
| 7.2.4 资产质量 |
| 7.2.5 资产规模 |
| 7.2.6 公司治理 |
| 7.2.7 产权结构 |
| 7.3 基于DEA-Tobit模型的商业银行经营效率影响因素实证分析 |
| 7.3.1 DEA-Tobit模型 |
| 7.3.2 变量选择与说明 |
| 7.3.3 描述性统计分析 |
| 7.3.4 回归分析与结论 |
| 7.4 本章小结 |
| 第8章 进一步提升中国商业银行经营效率对策选择 |
| 8.1 主要结论 |
| 8.2 对策选择 |
| 8.2.1 我国银行业总体策略选择 |
| 8.2.2 国有大型商业银行策略选择 |
| 8.2.3 股份制银行策略选择 |
| 8.2.4 城市商业银行策略选择 |
| 8.2.5 宏观政策方向选择 |
| 8.3 未来研究方向 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表论文以及参加科研情况 |
（6）银行业开放对我国银行风险的影响研究 ——基于商业银行的微观证据（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究 |
| 1.2.2 国内研究 |
| 1.2.3 文献述评 |
| 1.3 研究内容和方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新点 |
| 第二章 我国银行业开放的历程和现状 |
| 2.1 我国银行业开放的历程 |
| 2.1.1 起步阶段 |
| 2.1.2 快速发展阶段 |
| 2.1.3 曲折发展阶段 |
| 2.1.4 全面发展的新时期 |
| 2.2 我国银行业开放的现状分析 |
| 2.2.1 银行业“引进来”发展现状 |
| 2.2.2 银行业“走出去”发展现状 |
| 第三章 银行业开放对银行风险影响的理论分析 |
| 3.1 银行业“引进来”对银行风险影响的理论分析 |
| 3.1.1 “引进来”降低银行风险的作用机理 |
| 3.1.2 “引进来”增加银行风险的作用机理 |
| 3.2 银行业“走出去”对银行风险影响的理论分析 |
| 3.2.1 “走出去”降低银行风险的作用机理 |
| 3.2.2 “走出去”增加银行风险的作用机理 |
| 3.3 研究假设 |
| 第四章 银行业开放对银行风险影响的实证研究 |
| 4.1 数据来源、变量选取与模型构建 |
| 4.1.1 研究样本与数据来源 |
| 4.1.2 变量的选取与说明 |
| 4.1.3 模型的构建 |
| 4.2 描述性统计分析 |
| 4.3 回归结果分析 |
| 4.3.1 银行业开放对大型商业银行风险的影响效应 |
| 4.3.2 银行业开放对中小型商业银行风险的影响效应 |
| 4.3.3 控制变量的回归结果分析 |
| 4.4 稳健性检验 |
| 4.4.1 控制双向因果关系 |
| 4.4.2 解决遗漏变量问题 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 结论与政策建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 5.2.1 有效化解和管理银行自身风险 |
| 5.2.2 持续加强对银行业的监管 |
| 5.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（7）宏观审慎监管视角下商业银行信用风险压力测试及传染效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 国外文献综述 |
| 1.2.2 国内文献综述 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究的主要内容与研究方法 |
| 1.3.1 研究技术路线图 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.4 可能存在的创新之处及不足 |
| 第2章 理论方法概述及相关概念界定 |
| 2.1 宏观审慎监管理论 |
| 2.1.1 宏观审慎监管的概念 |
| 2.1.2 宏观审慎监管的两个维度 |
| 2.1.3 宏观审慎监管的特征 |
| 2.2 信用风险管理理论 |
| 2.2.1 基于传统方法的信用风险管理 |
| 2.2.2 基于现代度量技术的信用风险管理 |
| 2.3 压力测试方法概述 |
| 2.3.1 压力测试的概念 |
| 2.3.2 压力测试的分析方法 |
| 2.3.3 压力测试的流程框架 |
| 2.4 商业银行信用风险界定及其传染概述 |
| 2.4.1 信用风险的定义及特征 |
| 2.4.2 信用风险传染的定义及特征 |
| 2.4.3 信用风险的传染机制 |
| 2.4.4 信用风险的传染原因 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 商业银行信用风险压力测试模型的构建 |
| 3.1 压力测试模型的构建 |
| 3.1.1 压力传导模型 |
| 3.1.2 压力情景生成模型 |
| 3.2 变量的选取及处理 |
| 3.3 商业银行信用风险压力测试模型构建的实证分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 商业银行信用风险压力测试的实证分析 |
| 4.1 压力测试方法的选取 |
| 4.2 压力测试的情景设计 |
| 4.3 压力测试的蒙特卡洛模拟及结果分析 |
| 4.4 不同压力冲击情景下的商业银行整体承压能力分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 商业银行信用风险传染效应的实证分析 |
| 5.1 相关样本的选取 |
| 5.1.1 样本银行的选取 |
| 5.1.2 样本数据选取与处理 |
| 5.2 基于copula函数的商业银行信用风险传染效应研究 |
| 5.2.1 copula函数理论概述 |
| 5.2.2 copula函数模型选取及参数估计 |
| 5.2.3 商业银行信用风险传染效应的实证结果及分析 |
| 5.3 本章小结 |
| 第6章 结论与政策建议 |
| 6.1 主要结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.2.1 强化经济环境前瞻性研究,提高运行趋势预判准确性 |
| 6.2.2 增加贷款减值准备金和经济资本的计提比率 |
| 6.2.3 加快商业银行发展方式战略转型 |
| 6.2.4 提高信用风险管理的独立性 |
| 6.2.5 完善银行间市场交易信息披露,强化对交易过程的监督 |
| 6.2.6 创新信用风险管理方法,充分利用新型信用风险管理工具 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）商业银行收入结构多元化对风险影响研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景和研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容 |
| 1.3 研究框架及方法 |
| 1.3.1 本文的研究框架 |
| 1.3.2 本文的研究方法 |
| 1.4 创新与不足 |
| 1.4.1 本文的创新之处 |
| 1.4.2 本文的不足之处 |
| 2 文献综述与理论分析 |
| 2.1 商业银行收入结构多元化与风险文献综述 |
| 2.1.1 国内外商业银行多元化收入与绩效研究现状评述 |
| 2.1.2 国内外商业银行多元化收入与风险研究现状评述 |
| 2.1.3 文献评述 |
| 2.2 相关理论借鉴 |
| 2.2.1 资产组合理论 |
| 2.2.2 范围经济理论 |
| 2.2.3 多元化经营理论 |
| 2.3 商业银行多元化与风险的理论分析 |
| 2.3.1 基于资产组合理论的视角 |
| 2.3.2 基于范围经济理论的视角 |
| 2.3.3 基于多元化理论的视角 |
| 3 我国商业银行收入结构多元化的特征与风险分析 |
| 3.1 我国商业银行收入结构多元化的发展阶段 |
| 3.2 我国商业银行多元化收入发展和现状 |
| 3.3 利息收入与非利息收入相关性分析 |
| 3.4 我国商业银行风险分析 |
| 4 我国商业银行收入结构多元化对风险影响的实证分析 |
| 4.1 数据来源和变量的选择 |
| 4.1.1 数据来源 |
| 4.1.2 变量选择 |
| 4.2 模型构建 |
| 4.3 变量描述性统计 |
| 4.4 模型估算结果和分析 |
| 4.4.1 非利息收入占比、收入多元化对商业银行风险调整绩效影响 |
| 4.4.2 非利息收入占比、收入多元化对商业银行流动性风险影响 |
| 4.4.3 非利息收入占比、收入多元化对商业银行信用风险影响 |
| 4.4.4 非利息收入占比、收入多元化对商业银行资本充足率影响 |
| 4.4.5 非利息收入占比、收入多元化对商业银行破产风险影响 |
| 4.5 实证结论 |
| 5 结论与展望 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 研究建议 |
| 5.3 研究展望 |
| 参考文献 |
（9）商业银行信贷资产证券化动机与决策研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与问题提出 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 问题提出 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 信贷资产证券化的动机与效用 |
| 1.2.2 信贷资产证券化的风险与监管 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究内容与研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 研究框架 |
| 1.5 研究创新与研究意义 |
| 1.5.1 研究创新 |
| 1.5.2 研究意义 |
| 2 信贷资产证券化的制度背景与理论基础 |
| 2.1 信贷资产证券化的发展 |
| 2.1.1 信贷资产证券化的概念与内涵 |
| 2.1.2 国外信贷资产证券化的发展 |
| 2.1.3 我国信贷资产证券化的发展 |
| 2.1.4 国内外市场发展比较 |
| 2.2 信贷资产证券化监管的发展 |
| 2.2.1 国外信贷资产证券化监管的发展 |
| 2.2.2 我国信贷资产证券化监管的发展 |
| 2.2.3 国内外监管发展比较 |
| 2.3 资产证券化研究的理论基础 |
| 2.3.1 资产证券化动因理论 |
| 2.3.2 决策理论 |
| 2.3.3 信息不对称理论 |
| 2.3.4 风险偏好理论 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 我国商业银行正常类信贷资产证券化决策分析 |
| 3.1 正常类信贷资产证券化决策模型的基本设定 |
| 3.1.1 正常类信贷资产证券化决策模型机理分析 |
| 3.1.2 正常类信贷资产证券化决策模型基本假设 |
| 3.1.3 正常类信贷资产证券化决策模型 |
| 3.2 正常类信贷资产证券化决策条件与策略 |
| 3.2.1 信用风险冲击主导情境下的决策条件与策略 |
| 3.2.2 两类风险冲击相对均衡情境下的决策条件与策略 |
| 3.2.3 流动性风险冲击主导情境下的决策条件与策略 |
| 3.3 本章小结 |
| 4 我国商业银行正常类信贷资产证券化决策动机实证 |
| 4.1 信贷资产证券化动机实证模型设计 |
| 4.1.1 信贷资产证券化动机实证模型合理性分析 |
| 4.1.2 信贷资产证券化动机实证模型 |
| 4.2 信贷资产证券化动机实证结果与分析 |
| 4.2.1 描述性统计与多重共线性检验 |
| 4.2.2 信贷资产证券化动机模型回归结果与分析 |
| 4.3 信贷资产证券化动机实证模型稳健性检验 |
| 4.3.1 市场发展阶段差异分析 |
| 4.3.2 银行类型差异分析 |
| 4.3.3 政策影响差异分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 我国商业银行不良资产证券化决策分析 |
| 5.1 不良资产证券化决策模型 |
| 5.1.1 不良资产证券化决策模型机理分析 |
| 5.1.2 不良资产证券化决策模型基本假设 |
| 5.1.3 不良资产证券化决策模型分析 |
| 5.2 不良资产证券化决策模型实证分析 |
| 5.2.1 样本选择与变量的度量 |
| 5.2.2 我国不良资产证券化决策条件分析 |
| 5.2.3 不同类型银行不良资产证券化决策条件的差异分析 |
| 5.3 本章小结 |
| 6 研究结论、政策建议及展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.3 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 |
| 学位论文数据集 |
（10）审慎监管对商业银行经营效率影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究方法 |
| 1.3 主要内容与结构安排 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 研究创新与不足 |
| 1.4.1 创新之处 |
| 1.4.2 研究不足 |
| 第2章 文献综述与理论分析 |
| 2.1 文献综述 |
| 2.1.1 国外研究综述 |
| 2.1.2 国内研究综述 |
| 2.1.3 文献评析 |
| 2.2 相关理论基础 |
| 2.2.1 银行效率相关理论分析 |
| 2.2.2 审慎监管相关理论分析 |
| 2.3 审慎监管对商业银行经营效率影响的理论分析 |
| 2.3.1 审慎监管对商业银行经营效率影响理论模型 |
| 2.3.2 审慎监管对商业银行经营效率影响机制 |
| 2.4 小结 |
| 第3章 审慎监管及商业银行经营效率概述 |
| 3.1 相关概念界定 |
| 3.1.1 效率内涵 |
| 3.1.2 商业银行经营效率内涵 |
| 3.1.3 审慎监管内涵 |
| 3.2 审慎监管概述 |
| 3.2.1 审慎监管背景及目的 |
| 3.2.2 审慎监管发展历程 |
| 3.2.3 审慎监管工具 |
| 3.2.4 微观审慎监管与宏观审慎监管比较分析 |
| 3.3 商业银行经营效率概述 |
| 3.3.1 商业银行经营效率测度方法 |
| 3.3.2 商业银行经营效率影响因素分析 |
| 3.3.3 商业银行经营效率现状 |
| 3.4 小结 |
| 第4章 审慎监管实施以来商业银行经营效率变动分析 |
| 4.1 商业银行经营效率变动分析方法选择 |
| 4.1.1 财务指标法 |
| 4.1.2 熵值法 |
| 4.2 基于财务指标法的商业银行经营效率变动分析 |
| 4.2.1 从收益与成本角度分析 |
| 4.2.2 从流动性角度分析 |
| 4.2.3 从资产质量与安全性角度分析 |
| 4.2.4 从发展能力角度分析 |
| 4.3 基于熵值法的商业银行经营效率变动分析 |
| 4.3.1 指标选取 |
| 4.3.2 商业银行经营效率变动分析 |
| 4.3.3 不同类型商业银行经营效率变动比较分析 |
| 4.4 小结 |
| 第5章 审慎监管条件下商业银行经营效率测度 |
| 5.1 基于三阶段DEA模型对商业银行经营效率静态测度 |
| 5.1.1 三阶段DEA模型研究方法 |
| 5.1.2 投入与产出指标选取 |
| 5.1.3 环境变量选取 |
| 5.1.4 数据来源与说明 |
| 5.1.5 三阶段DEA模型静态测度结果与分析 |
| 5.2 基于三阶段DEA-Malmquist模型对商业银行经营效率动态测度 |
| 5.2.1 三阶段DEA-Malmquist模型研究方法 |
| 5.2.2 三阶段DEA-Malmquist模型动态测度结果与分析 |
| 5.3 商业银行经营效率演进分析 |
| 5.3.1 σ收敛检验 |
| 5.3.2 β收敛检验 |
| 5.4 小结 |
| 第6章 审慎监管对商业银行经营效率影响实证分析 |
| 6.1 模型设定及计量方法说明 |
| 6.1.1 模型设定 |
| 6.1.2 计量方法说明 |
| 6.2 变量选取及数据说明 |
| 6.2.1 变量选取 |
| 6.2.2 数据说明 |
| 6.3 审慎监管对商业银行经营效率影响实证结果分析 |
| 6.3.1 实证发现及原因分析 |
| 6.3.2 异质性分析:商业银行类型 |
| 6.3.3 稳健性检验 |
| 6.4 进一步研究:门槛检验 |
| 6.4.1 门槛模型设定 |
| 6.4.2 门槛效应检验 |
| 6.4.3 门槛效应结果与分析 |
| 6.5 审慎监管对商业银行经营效率影响传导机制实证检验 |
| 6.5.1 商业银行稳定性传导机制检验 |
| 6.5.2 商业银行业务结构传导机制检验 |
| 6.5.3 商业银行盈利能力传导机制检验 |
| 6.6 小结 |
| 第7章 研究结论与对策建议 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.1.1 审慎监管政策逐渐完善并且商业银行相应监管指标均高于最低标准 |
| 7.1.2 基于财务角度审慎监管实施以来商业银行经营效率呈现下降趋势 |
| 7.1.3 审慎监管条件下不同类型商业银行经营效率存在明显差异 |
| 7.1.4 审慎监管对商业银行经营效率产生一定影响且存在多种影响机制 |
| 7.2 对策建议 |
| 7.2.1 树立审慎经营理念 |
| 7.2.2 明确自身战略定位 |
| 7.2.3 科学调控审慎监管指标 |
| 7.2.4 重视金融科技发展 |
| 7.2.5 提高商业银行经营稳健性 |
| 7.2.6 推进商业银行业务转型与创新 |
| 7.2.7 增强商业银行信息披露力度 |
| 7.2.8 把握金融开放机遇 |
| 7.2.9 加强人才队伍建设 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 |
四、我国银行业不良贷款资产的特点分析（论文参考文献）
- [1]A农商银行信贷风险控制研究[D]. 林丽君. 西安石油大学, 2021(12)
- [2]房贷利率调整对我国银行业系统性风险的影响研究[D]. 秦昊. 山西财经大学, 2021(09)
- [3]我国商业银行不良贷款处置研究 ——以萧山银行业金融机构为例[D]. 余姣. 浙江大学, 2021(09)
- [4]我国中小银行流动性风险监管法律制度研究[D]. 张凯. 辽宁大学, 2021(02)
- [5]中国商业银行经营效率比较研究[D]. 韩健鹏. 辽宁大学, 2021(02)
- [6]银行业开放对我国银行风险的影响研究 ——基于商业银行的微观证据[D]. 宋艳静. 河北大学, 2021(02)
- [7]宏观审慎监管视角下商业银行信用风险压力测试及传染效应研究[D]. 熊骁. 重庆工商大学, 2021(09)
- [8]商业银行收入结构多元化对风险影响研究[D]. 胡城滈. 浙江大学, 2021(01)
- [9]商业银行信贷资产证券化动机与决策研究[D]. 吴庭. 北京交通大学, 2020(02)
- [10]审慎监管对商业银行经营效率影响研究[D]. 马妍妮. 辽宁大学, 2020(07)