一、触销式双障碍买权价值过程鞅性（论文文献综述）
林怡[1]（2011）在《随机环境下路径相关期权定价研究及应用》文中认为期权定价理论是金融数学的一个重要内容,它的研究和发展对金融学和资本市场都有着广泛深远的影响。近年来,国际金融衍生市场涌现出标准期权派生出的新品种,其中路径相关期权由于其最终受益与整个有效期标的资产价格的变化有关而得到了更多的关注。本文针对其中较为典型的障碍期权和上限型买权做了以下工作:①归纳总结了对于障碍期权的各类定价方法,并对其进行了对比和评价;针对障碍期权的优势和特点,分析了将其运用到实际中的可能性,重新对已经应用的领域进行分析讨论;最后给出了自己的意见和建议。②考虑在金融市场中,波动率,利率,期望收益率为时间的非随机函数,且进一步考虑到市场中非寻常的重大事件对标的资产价格的影响,因此在标的资产价格服从分数布朗运动的基础上,建立了一个更加合理的,相关参数均相依于时间的跳‐扩散的市场模型。③在这个模型下,研究了一类路径相关期权——上限型买权的期权定价公式,作者借用保险精算方法无限制条件的优势,推导得出上限型买权的定价公式。
吴素琴[2]（2006）在《期权定价的数值解及极限性质》文中提出在金融数学与金融工程中,期权定价理论是我们的主要研究领域之一。在金融工具及其衍生产品的创新过程中,期权定价理论起着核心作用。人们将B-S期权定价理论视为经典的金融分析技术,以B-S期权定价理论为基础,除了标准的欧式期权和美式期权外,还考虑了一些奇异期权,因此B-S期权定价模型得到了各种各样的推广。 然而,随着金融工具及其衍生产品的不断创新,依据B-S方程及其扩充方程来进行期权定价时,对一些奇异期权,在很多的情形下,方程的解析解是无法得到的,如障碍期权。 为了对这些期权定价,本文就借助数值方法来对其定价,用二项式模型及其扩充模型来估计障碍期权的解。文章分为三个部分,具体工作如下: 在第一章中,阐述期权的一些基本概念,期权定价理论的原则和一些基本假设;并且介绍了一种奇异期权——障碍期权的概念。 第二章,首先介绍了二项式定价模型的基本思想,推导出了障碍期权的二项式定价公式,此式 推广了标准的二项式定价公式;其次,介绍了三项式定价模型的构造及基本思想,得出了障碍期权的三项式定价模型;最后,推广了三项式定价模型,提出了混合型三项式定价模型。 第三章中证明了二项式定价模型和三项式模型的极限性质,并得到了它们都是B-S模型在时间上的一阶近似。
黄敢基[3]（2006）在《可转换期权及其定价分析》文中认为由于期权具有良好的套期保值、规避风险及投机等功能,故被认为是最有活力的衍生金融产品。自从上个世纪70年代Black ? Scholes期权定价公式出现后,期权市场便得到了迅猛的发展。今天,期权市场已成为国际金融市场的一个重要组成部分。随着金融市场的不断发展与完善,怎样从实际问题出发创造出各种适合市场发展要求的新型期权并给之以合理的定价是期权及其相关理论的一个重要的研究内容。本文提出一种新型的期权:可转换期权,当市场朝着与投资者预期的不同方向发展时,在一定的条件下,该类期权可由看涨期权转为看跌期权,或由看跌期权转为看涨期权。由于现实市场中存在很多的不确定性,投资者很难预料未来的标的资产价格是上升还是下降,所以在很多情况下预先买入看涨和看跌期权都会面临着不同程度的风险,而由于具有可转换性,这种新型的期权则能够在一定程度上起到减少风险增加收益的作用。在Black ? Scholes模型的假设下,我们用鞅方法对可转换期权给出定价解析公式,同时利用蒙特卡罗模拟方法对可转换期权进行定价分析。全文共分为四章,在第一章中我们首先介绍了期权的一些相关知识。第二章中我们用停时理论和鞅方法得到了可转换期权在连续检测关卡和离散检测关卡时的定价公式,并通过与标准欧式期权对比分析了该新型期权的价格。分析结果表明,由于具有可转换性,当由各种不确定原因引起股票价格,无风险利率,波动率等因素发生较大变化时,相比标准欧式期权该新型期权具有风险小、潜在获利机会大的优点。第三章主要介绍了蒙特卡罗模拟方法的基本原理、控制变量的方差减少技术及蒙特卡罗模拟方法在期权定价中的应用。第四章,以看涨期权为例,我们首先采用蒙特卡罗模拟方法及控制变量方差减少技术对可转换期权的价格进行模拟,并与该期权的理论价值作了比较分析。在控制变量方法中我们分别采用单控制变量和双控制变量的方法,选取的控制变量为V1 = e-rT （ST-K）+
杜雪樵[4]（2004）在《触销式双障碍买权价值过程鞅性》文中提出主要证明了在不存在交易成本的完全市场条件下连续时间欧式触销式双障碍买权贴现到0时刻的价值过程为鞅,并且给出了对应单障碍买权价值过程的鞅性质.同时还讨论了执行价格为随机的触销式双障碍买权的鞅性质,给出了任意时刻 t（0≤ t≤T）其内在价值的表达式.
许如星[5]（2004）在《连续鞅分析在期权定价中的应用研究》文中指出金融机构在投资过程中，都将面临各种金融风险，稍有不慎，就有蒙受重大损失甚至破产的危险。因此，如何计量和防范这些金融风险是金融机构急需解决的重大问题。期权是规避金融风险、套期保值的强有力的工具之一，所以对期权定价理论的研究具有重要的现实意义。而连续鞅分析是期权定价理论中最有力的工具之一，故对连续鞅分析在期权定价中的应用研究具有重要的理论意义和现实意义。 本文首先回顾了期权定价理论发展历程，并对期权定价理论基础作了简要概述。随后本文又对连续鞅分析理论作了较全面的概括和总结，并对其在资产定价基本定理中的应用作了介绍。在此基础上，本文主要证明了在不存在交易成本的完全市场条件下连续时间欧式触销式双障碍卖权贴现到0时刻的价值过程{V(t∧τL∧τH，St∧τL∧τH)；0≤t≤T)}为鞅，并且给出了对应单障碍卖权价值过程的鞅性质。同时还讨论了美式触销式双障碍卖权的定价问题，给出了任意时刻t（0≤t≤T）其价值的表达式。
二、触销式双障碍买权价值过程鞅性（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、触销式双障碍买权价值过程鞅性（论文提纲范文）
（1）随机环境下路径相关期权定价研究及应用（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| 英文摘要 |
| 1 绪论 |
| 1.1 期权定价理论的发展 |
| 1.1.1 早期的期权定价理论 |
| 1.1.2 经典的B-S 期权定价理论 |
| 1.1.3 期权定价理论的进一步发展及应用 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 随机环境下期权定价的研究现状 |
| 1.2.2 路径相关期权研究现状 |
| 1.3 本文所做工作及具体安排 |
| 2 预备知识 |
| 2.1 随机过程与鞅理论 |
| 2.1.1 随机过程 |
| 2.1.2 鞅理论 |
| 2.2 分形理论及相关问题 |
| 2.2.1 分数布朗运动 |
| 2.2.2 几何分数布朗运动 |
| 2.3 本章小结 |
| 3 障碍期权定价方法及其应用 |
| 3.1 障碍期权的定价方法 |
| 3.1.1 PDE 方法 |
| 3.1.2 CEV 模型和三项式方法 |
| 3.1.3 不确定理论下的数值算法 |
| 3.1.4 更多定价方法 |
| 3.2 障碍期权的应用 |
| 3.2.1 应用于基础设施建设的政府担保 |
| 3.2.2 应用于投资决策 |
| 3.2.3 其他方面的应用 |
| 3.3 本章小结 |
| 4 分数跳-扩散过程下的上限型买权定价 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 标的资产过程服从分数布朗运动的上限型买权定价 |
| 4.3 标的资产满足跳扩散过程上限型买权定价 |
| 4.4 分数跳-扩散模型下的上限型买权定价 |
| 4.4.1 分数布朗运动 |
| 4.4.2 分数跳-扩散模型 |
| 4.4.3 保险精算方法 |
| 4.4.4 分数跳-扩散模型下欧式期权的定价公式 |
| 4.4.5 分数跳-扩散模型下上限型买权定价 |
| 4.5 本章小结 |
| 5 结论与展望 |
| 5.1 全文总结 |
| 5.2 今后的研究方向 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录 作者在攻读学位期间发表的论文目录 |
（2）期权定价的数值解及极限性质（论文提纲范文）
| 引言 |
| 第一章 期权的概念与定价理论基础 |
| 1.1 期权的概念 |
| 1.1.1 期权的定义 |
| 1.1.2 期权的分类 |
| 1.1.3 期权概念的扩展 |
| 1.2 期权的定价理论 |
| 1.2.1 期权定价理论的突破和发展 |
| 1.2.2 期权定价的基本假设与原则 |
| 第二章 期权的数值解 |
| 2.1 背景与问题 |
| 2.2 二项式定价模型 |
| 2.2.1 标准期权的二项式定价模型 |
| 2.2.2 障碍期权的二项式定价模型 |
| 2.3 三项式定价模型 |
| 2.3.1 标准期权的三项式模型 |
| 2.3.2 有限时期障碍期权的三项式模型 |
| 2.4 混合型三项式期权定价模型的研究 |
| 第三章 二项式定价模型的极限性质 |
| 3.1 Black-Scholes期权定价公式 |
| 3.2 二项式定价模型的极限性质 |
| 参考文献 |
（3）可转换期权及其定价分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 引言 |
| 第一章 期权的基本知识 |
| 1.1 期权的定义及分类 |
| 1.2 期权的发展历史 |
| 1.3 期权的两个主要研究方向 |
| 1.3.1 期权的定价 |
| 1.3.2 期权的创新 |
| 第二章 可转换期权及其定价 |
| 2.1 几个引理 |
| 2.2 测度变换及股票价格动态模型 |
| 2.2.1 风险测度向风险中性测度的转换 |
| 2.2.2 风险中性测度向另一个风险中性测度的转换 |
| 2.3 可转换期权的定义及模型的基本假设 |
| 2.4 连续检测关卡时可转换期权的定价 |
| 2.5 离散检测关卡时可转换期权的定价 |
| 2.6 可转换期权的价格分析 |
| 2.6.1 期权价格对S,K, r, σ的依赖关系 |
| 2.6.2 期权价格对t, B 的依赖关系 |
| 第三章 蒙特卡罗方法的相关理论及其在期权定价中的应用 |
| 3.1 蒙特卡罗方法的基本原理 |
| 3.2 蒙特卡罗模拟的控制变量方差减少技术 |
| 3.3 蒙特卡罗模拟用于期权价值及风险参数估计 |
| 3.3.1 期权价格的估计 |
| 3.3.2 风险管理参数的估计 |
| 第四章 可转换期权的蒙特卡罗模拟 |
| 4.1 离散检测关卡时的期权价格MC 模拟方法 |
| 4.2 连续检测关卡时的期权价格MC 模拟方法 |
| 4.3 期权的风险管理参数的MC 模拟方法 |
| 4.4 模拟结果分析 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（4）触销式双障碍买权价值过程鞅性（论文提纲范文）
| 1.引言及市场假设 |
| 2.欧式触销式双障碍买权价值过程的鞅性质 |
| (1) 若min{τL, τH}≤t, 则此期权在t时刻时已中止, 故V* (t, St) =e-rtV (t, St) =0.又因为 |
| t, 则由马尔可夫性定义及引理和推论, 得'>(2) 若min{τL, τH}>t, 则由马尔可夫性定义及引理和推论, 得 |
| 3.执行价格为随机的触销式双障碍买权价值过程 |
| 4.讨论 |
（5）连续鞅分析在期权定价中的应用研究（论文提纲范文）
| 第一章 导论 |
| 1.1 引言 |
| 1.2 期权定价理论研究的重大意义 |
| 1.3 期权定价理论发展概述及评价 |
| 1.4 本论文研究的主要内容 |
| 第二章 期权定价理论基础简述 |
| 2.1 影响期权价值的因素分析 |
| 2.2 期权价值边界的确定 |
| 2.3 与期权定价有关的金融市场的基本假设 |
| 第三章 连续鞅分析概述及在资产定价基本定理中的应用 |
| 3.1 经典连续鞅论的主要结果 |
| 3.2 现代连续鞅论的主要结果 |
| 3.3 鞅观点下的随机积分理论 |
| 3.4 鞅分析在资产定价基本定理中的应用 |
| 第四章 双障碍卖权价值过程分析及定价 |
| 4.1 引言及市场假设 |
| 4.2 欧式触销式双障碍卖权价值过程的鞅性质 |
| 4.3 美式触销式双障碍卖权的定价问题 |
| 第五章 总结及展望 |
| 参考文献 |
四、触销式双障碍买权价值过程鞅性（论文参考文献）
- [1]随机环境下路径相关期权定价研究及应用[D]. 林怡. 重庆大学, 2011(04)
- [2]期权定价的数值解及极限性质[D]. 吴素琴. 合肥工业大学, 2006(09)
- [3]可转换期权及其定价分析[D]. 黄敢基. 广西师范大学, 2006(05)
- [4]触销式双障碍买权价值过程鞅性[J]. 杜雪樵. 应用数学, 2004(S2)
- [5]连续鞅分析在期权定价中的应用研究[D]. 许如星. 合肥工业大学, 2004(03)