期权定价论文

离散时间美式期权对冲和停止时间分析

一、离散时间美式期权套期及停时分析（论文文献综述）朱凌霄[1]（2020）在《基于期限结构模型的豆粕期货与期权定价研究》文中进行了进一步梳理中国作为一个农产品生产大国,农产品价...
双重障碍看涨价值过程鞅

一、触销式双障碍买权价值过程鞅性（论文文献综述）林怡[1]（2011）在《随机环境下路径相关期权定价研究及应用》文中认为期权定价理论是金融数学的一个重要内容,它的研究和发展对金...
服从跳跃扩散过程的股票价格期权定价模型

一、股票价格服从跳—扩散过程的期权定价模型（论文文献综述）张晓倩[1]（2021）在《再装期权的定价研究》文中进行了进一步梳理随着金融市场的发展,传统期权已经很难满足企业、投资...